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Extremwerttheorie und Punktprozesse - Einzelansicht

Grunddaten
Veranstaltungsart Vorlesung Langtext
Veranstaltungsnummer 102337 Kurztext
Semester SS 2018 SWS 4
Erwartete Teilnehmer/-innen 30 Studienjahr
Max. Teilnehmer/-innen
Credits 6 Belegung Belegpflicht
Hyperlink https://www.uni-muenster.de/Stochastik/Lehre/SS2018/Extremwerttheorie/index.shtml
Sprache deutsch
Termine Gruppe: [unbenannt] iCalendar Export für Outlook
  Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Raum-
plan
Lehrperson Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer/-innen
Einzeltermine anzeigen
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Mo. 14:00 bis 16:00 woch 09.04.2018 bis 09.07.2018  Einsteinstr. 64 - M B 5 (M 5)        
Einzeltermine anzeigen
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Do. 14:00 bis 16:00 woch 12.04.2018 bis 12.07.2018  Einsteinstr. 64 - M B 5 (M 5)        
Gruppe [unbenannt]:
 


Zugeordnete Person
Zugeordnete Person Zuständigkeit
Kabluchko, Zakhar, Prof. Dr. verantwort
Studiengänge
Abschluss - Studiengang Sem ECTS Bereich Teilgebiet
Master - Mathematik (88 105 10) -
Master - Mathematik (88 105 13) -
Prüfungen / Module
Prüfungsnummer Modul
20001 Vorlesung 1 - Master Mathematik Version 2013
22001 Vorlesung 1 - Master Mathematik Version 2010
22010 Klausur/mündliche Prüfung zu einer Vorlesung/Vorlesungskombination - Master Mathematik Version 2010
23001 Vorlesung 1 - Master Mathematik Version 2010
23010 Klausur/mündliche Prüfung zu einer Vorlesung/Vorlesungskombination - Master Mathematik Version 2010
19001 Vorlesung 1 - Master Mathematik Version 2013
19003 Vorlesung 2 (ohne Studienleistung) - Master Mathematik Version 2013
20003 Vorlesung 2 (ohne Studienleistung) - Master Mathematik Version 2013
22005 Vorlesung 2 - Master Mathematik Version 2010
23005 Vorlesung 2 - Master Mathematik Version 2010
19004 Vorlesung 2 (mit Studienleistung) - Master Mathematik Version 2013
20004 Vorlesung 2 (mit Studienleistung) - Master Mathematik Version 2013
Zuordnung zu Einrichtungen
Fachbereich 10 Mathematik und Informatik
Inhalt
Kommentar

Die Vorlesung richtet sich an Masterstudenten, die im Bachelorstudium die Vorlesungen Stochastik und  Wahrscheinlichkeitstheorie besucht haben. Sie kann als ein Bestandteil sowohl des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen" als auch des Moduls "Stochastische Prozesse" gewählt werden.

 

Voraussetzungen

Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie

Leistungsnachweis

Bearbeiten von Übungen und Bestehen einer Klausur bzw. mündlichen Prüfung.

Lerninhalte

Extremwerttheorie ist ein Teilgebiet der Stochastik, welches sich mit Maxima und Minima von Zufallsvariablen, Rekorden und extrem seltenen Ereignissen beschäftigt. Extremwerttheorie hat zahlreiche Anwendunge: Man denke z. B. an extreme Wetterereignisse, Versicherungsmathematik oder Rekorde im Sport.

In dieser Vorlesung werden voraussichtlich folgende Themen behandelt: Maxima und Minima von unabhängigen identisch verteilten Zufallsvariablen; max-stabile Verteilungen und deren Anziehungsbereiche; reguläre Variation; Ordnungsstatistiken; Rekorde und der Extremwertprozess; Poisson-Prozesse und Konvergenz der Extremwerte gegen die Poisson-Prozesse; Extremwertstatistik.

Wenn es die Zeit zulässt, werden auch multivariate Extremwertverteilungenund max-stabile Prozesse behandelt.


Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester SS 2018 , Aktuelles Semester: WiSe 2022/23