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Stochastic Analysis - Einzelansicht

Grunddaten
Veranstaltungsart Vorlesung Langtext
Veranstaltungsnummer 100358 Kurztext StoAn
Semester WS 2017/18 SWS 4
Erwartete Teilnehmer/-innen 50 Studienjahr
Max. Teilnehmer/-innen
Credits 6 Belegung Belegpflicht
Hyperlink http://wwwmath.uni-muenster.de/statistik/lehre/WS1718/StochAna/
Sprache englisch
Termine Gruppe: [unbenannt] iCalendar Export für Outlook
  Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Raum-
plan
Lehrperson Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer/-innen
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Do. 16:00 bis 18:00 Einzel am 23.11.2017 Orléans-Ring 12 - SRZ 105         25
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Mo. 16:00 bis 18:00 Einzel am 04.12.2017 Orléans-Ring 12 - SRZ 105         25
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Mo. 16:00 bis 18:00 woch Einsteinstr. 64 - M B 4 (M 4)        
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Mi. 12:00 bis 14:00 woch Einsteinstr. 64 - M B 4 (M 4)        
Gruppe [unbenannt]:
 


Zugeordnete Person
Zugeordnete Person Zuständigkeit
Mukherjee, Chiranjib, Prof. Dr. verantwort
Studiengänge
Abschluss - Studiengang Sem ECTS Bereich Teilgebiet
Master - Mathematik (88 105 10) -
Master - Mathematik (88 105 13) -
Prüfungen / Module
Prüfungsnummer Modul
20004 Vorlesung 2 (mit Studienleistung) - Master Mathematik Version 2013
19004 Vorlesung 2 (mit Studienleistung) - Master Mathematik Version 2013
23005 Vorlesung 2 - Master Mathematik Version 2010
22005 Vorlesung 2 - Master Mathematik Version 2010
19003 Vorlesung 2 (ohne Studienleistung) - Master Mathematik Version 2013
19001 Vorlesung 1 - Master Mathematik Version 2013
23010 Klausur/mündliche Prüfung zu einer Vorlesung/Vorlesungskombination - Master Mathematik Version 2010
23001 Vorlesung 1 - Master Mathematik Version 2010
22010 Klausur/mündliche Prüfung zu einer Vorlesung/Vorlesungskombination - Master Mathematik Version 2010
22001 Vorlesung 1 - Master Mathematik Version 2010
20001 Vorlesung 1 - Master Mathematik Version 2013
20003 Vorlesung 2 (ohne Studienleistung) - Master Mathematik Version 2013
Zuordnung zu Einrichtungen
Fachbereich 10 Mathematik und Informatik
Inhalt
Voraussetzungen

Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie

Leistungsnachweis

Die Vorlesung ist Bestandteil des Spezialisierungsmoduls "Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen" (Ma-S8). Das Modul kann z. B. durch die Vorlesung "Höhere Finanzmathematik" im Sommersemester abgeschlossen werden.

Für die Studienleistung werden 40 % der erreichbaren Punkte auf den Übungszetteln benötigt. Eine Prüfungsleistung kann erbracht werden durch das Bestehen einer mündlichen Prüfung. Die Note der mündlichen Prüfung bestimmt die Note des Moduls.

Lerninhalte

Die Vorlesung führt in das Gebiet der stochastischen Analysis ein, welches wichtig ist für zahlreiche Anwendungen in den Naturwissenschaften und der Finanzmathematik. Folgende Punkte werden behandelt: Martingaltheorie in stetiger Zeit, das stochastische Integral, Ito-Formel, stochastische Differentialgleichungen, Zusammenhang mit Operatorgruppen und PDEs.

Die Themen der Vorlesung sind Voraussetzung für die Vorlesung "Höhere Finanzmathematik", welche im folgenden Sommersemester angeboten wird.


Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester WS 2017/18 , Aktuelles Semester: WiSe 2022/23