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Stochastische Analysis - Einzelansicht

Grunddaten
Veranstaltungsart Vorlesung Langtext
Veranstaltungsnummer 108393 Kurztext StoAn
Semester WS 2019/20 SWS 4
Erwartete Teilnehmer/-innen 50 Studienjahr
Max. Teilnehmer/-innen
Credits 6 Belegung Belegpflicht
Hyperlink https://www.uni-muenster.de/Stochastik/Lehre/WS201920/Stochastische_Analysis/index.shtml
Sprache deutsch
Termine Gruppe: [unbenannt] iCalendar Export für Outlook
  Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Raum-
plan		 Lehrperson Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer/-innen
iCalendar Export für Outlook Di. 08:00 bis 10:00 woch bis 21.01.2020  Einsteinstr. 64 - M B 5 (M 5)        
iCalendar Export für Outlook Fr. 08:00 bis 10:00 woch bis 24.01.2020  Einsteinstr. 64 - M B 5 (M 5)        
Gruppe [unbenannt]:
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Zugeordnete Person
Zugeordnete Person Zuständigkeit
Huesmann, Martin, Prof. Dr. verantwort
Studiengänge
Abschluss - Studiengang Sem ECTS Bereich Teilgebiet
Master - Mathematik (88 105 10) -
Master - Mathematik (88 105 13) -
Prüfungen / Module
Prüfungsnummer Modul
20004 Vorlesung 2 (mit Studienleistung) - Master Mathematik Version 2013
19004 Vorlesung 2 (mit Studienleistung) - Master Mathematik Version 2013
19003 Vorlesung 2 (ohne Studienleistung) - Master Mathematik Version 2013
19001 Vorlesung 1 - Master Mathematik Version 2013
20001 Vorlesung 1 - Master Mathematik Version 2013
20003 Vorlesung 2 (ohne Studienleistung) - Master Mathematik Version 2013
Zuordnung zu Einrichtungen
Fachbereich 10 Mathematik und Informatik
Inhalt
Voraussetzungen

Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie
Leistungsnachweis

Die Vorlesung kann als Bestandteil der Module "Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen" oder "Stochastische Prozesse" gewählt werden. Das Modul kann z. B. durch die Vorlesung "Höhere Finanzmathematik" im Sommersemester abgeschlossen werden.

Für die Studienleistung werden 40 % der erreichbaren Punkte auf den Übungszetteln benötigt. Eine Prüfungsleistung kann erbracht werden durch das Bestehen einer mündlichen Prüfung. Die Note der mündlichen Prüfung bestimmt die Note des Moduls.
Lerninhalte

Die Vorlesung führt in das Gebiet der stochastischen Analysis ein, welches wichtig ist für zahlreiche Anwendungen in den Naturwissenschaften und der Finanzmathematik. Folgende Punkte werden behandelt: Martingaltheorie in stetiger Zeit, das stochastische Integral, Ito-Formel, stochastische Differentialgleichungen, Zusammenhang mit Operatorgruppen und PDEs.

Die Themen der Vorlesung sind Voraussetzung für die Vorlesung "Höhere Finanzmathematik", welche im folgenden Sommersemester angeboten wird.


Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester WS 2019/20 , Aktuelles Semester: SoSe 2023
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