Die Vorlesung richtet sich an Masterstudenten, die im Bachelorstudium die Vorlesungen Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie besucht haben. Sie kann als ein Bestandteil sowohl des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen" als auch des Moduls "Stochastische Prozesse" gewählt werden.
Inhaltlich wird die Vorlesung weitere Grundlagen und Techniken der Wahrscheinlichkeitstheorie vorstellen, die bei einer weiteren Spezialisierung im Bereich Stochastik wichtig sind. Unter anderem behandelt werden Martingale, stationäre Folgen und der Birkhoffsche Ergodensatz, der Satz von Donsker und das Gesetz vom iterierten Logarithmus. |
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