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Stochastische Analysis - Einzelansicht

Grunddaten
Veranstaltungsart Vorlesung Langtext
Veranstaltungsnummer 100344 Kurztext StoAn
Semester WiSe 2022/23 SWS 4
Erwartete Teilnehmer/-innen 50 Studienjahr
Max. Teilnehmer/-innen
Credits 6 Belegung Belegpflicht
Hyperlink https://www.uni-muenster.de/Stochastik/Lehre/WS202223/StochAna/StochAna.shtml
Sprache englisch
Termine Gruppe: [unbenannt] iCalendar Export für Outlook
  Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Raum-
plan		 Lehrperson Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer/-innen
iCalendar Export für Outlook Di. 08:00 bis 10:00 woch bis 17.01.2023  Einsteinstr. 64 - M B 5 (M 5)        
iCalendar Export für Outlook Fr. 08:00 bis 10:00 woch bis 20.01.2023  Einsteinstr. 64 - M B 5 (M 5)       18.11.2022: Entfällt wegen Baumaßnahme
Gruppe [unbenannt]:
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Zugeordnete Person
Zugeordnete Person Zuständigkeit
Huesmann, Martin, Prof. Dr. verantwort
Studiengänge
Abschluss - Studiengang Sem ECTS Bereich Teilgebiet
Master - Mathematics (88 F23 20) -
Master - Mathematik (88 105 13) -
Prüfungen / Module
Prüfungsnummer Modul
22003 Lecture 2 - Master Mathematics Version 2020
22001 Lecture 1 - Master Mathematics Version 2020
21003 Lecture 2 - Master Mathematics Version 2020
21001 Lecture 1 - Master Mathematics Version 2020
20001 Vorlesung 1 - Master Mathematik Version 2013
19001 Vorlesung 1 - Master Mathematik Version 2013
19004 Vorlesung 2 (mit Studienleistung) - Master Mathematik Version 2013
20004 Vorlesung 2 (mit Studienleistung) - Master Mathematik Version 2013
Zuordnung zu Einrichtungen
Fachbereich 10 Mathematik und Informatik
Inhalt
Bemerkung

Den Learnweb-Kurs zu dieser Vorlesung finden Sie unter

https://sso.uni-muenster.de/LearnWeb/learnweb2/course/view.php?id=64215

 

 

 

 

 
Voraussetzungen

Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie
Leistungsnachweis

Die Vorlesung kann als Bestandteil der Module "Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen" oder "Stochastische Prozesse" gewählt werden. Das Modul kann z. B. durch die Vorlesung "Höhere Finanzmathematik" im Sommersemester abgeschlossen werden.

 
Lerninhalte

Die Vorlesung führt in das Gebiet der stochastischen Analysis ein, welches wichtig ist für zahlreiche Anwendungen in den Naturwissenschaften und der Finanzmathematik. Folgende Punkte werden behandelt: Martingaltheorie in stetiger Zeit, das stochastische Integral, Ito-Formel, stochastische Differentialgleichungen, Zusammenhang mit Operatorgruppen und PDEs.

Die Themen der Vorlesung sind Voraussetzung für die Vorlesung "Höhere Finanzmathematik", welche im folgenden Sommersemester angeboten wird.


Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester WiSe 2022/23 , Aktuelles Semester: SoSe 2023
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